論文タイトル

ランダムでない欠測を含む時系列モデリング

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時系列データに欠測がある場合、一般的な状態空間モデルによる補完は、欠測がランダムに生じることを仮定しています。本論文では、ランダムでない欠測に対して欠測確率をモデル化し、推定のバイアスを小さくするパラメータ推定法と欠測補完法を提案しました。モンテカルロEMアルゴリズムを用い、シミュレーションにより有効性を検証しています。

採択日：2024年2月27日

執筆者  ※所属は論文作成当時／敬称略

馬場 由羽貴	九州大学 大学院数理学府
廣瀬 慧	九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所