![廣瀬慧研究室 [Kei Hirose Laboratory]](https://lab.keihirose.com/wp/wp-content/themes/keihirose-lab/assets/images/logo_keihirose_lab01.svg){kind=logo}
論文タイトル
Fast same-step forecast in SUTSE model and its theoretical properties
執筆者
| 吉田 航 | （九州大学大学院マス・フォア・イノベーション連係学府） |
| 廣瀬 慧 | （九州大学マス･フォア･インダストリ研究所） |
概要：
本論文は、SUTSEモデルを用いた、多変量時系列予測についての研究です。予測では、各変数の、予測誤差の相関関係を利用することを考えています。しかし、この相関を推定する際に、SUTSEモデルの枠組みでは、計算コストが大きいです。そこで本論文では、通常まとめて行われる、モデル推定と予測誤差の相関の推定を切り分け、2段階で実行することで、予測の高速化を図りました。実際に、この提案手法をバスの混雑度予測に応用した結果、11時間かかっていた解析を、8秒で終了することができ、精度も大きな差がありませんでした。また、提案手法にまつわる理論的特徴も議論しています。特に、カルマンフィルタによる予測の誤差について、新たな性質を証明しています。
アクセプト
2023年9月24日
